Toma de decisiones con pura incertidumbre

Toma de decisiones con pura incertidumbre

Cuando las decisiones se toman con pura incertidumbre, el decisor no tiene conocimiento de los resultados de ninguno de los estados de la naturaleza y/o es costoso obtener la información necesaria. En tal caso, la decisión depende meramente del tipo de personalidad que tenga el decisor.

Comportamiento según los tipos de personalidad y la toma de decisiones con pura incertidumbre:

Pesimismo, o Conservador (Maximin). Hipótesis de mínima. Las cosas malas siempre me suceden a mí.

B 3

a) Escriba el número mínimo en cada fila de acción. S -2

b) Elija el número máximo y realice esa acción. D 7 *

Optimismo, Agresivo (Maximax). Las cosas buenas siempre me suceden a mí.

B 12

a) Escriba el número máximo en cada fila de acción. S 15 *

b) Elija el número máximo y realice esa acción. D 7

Coeficiente de Optimismo (Indice de Hurwicz), ). A mitad de camino: Ni demasiado optimista ni demasiado pesimista:

a) Elija a entre 0 y 1, 1 significa optimista y 0 significa pesimista,

b) Elija los números más alto y más bajo para cada acción,

c) Multiplique el beneficio más alto (en el sentido de las filas) por a y el más bajo por (1- a ),

d) Opte por el curso de acción que da la suma más alta.

Por ejemplo, para a = 0,7, tenemos:

B (0,7*12) + (0,3*3) = 9,3

S (0,7*15) + (0,3*-2) = 9,9 *

D (0,7*7) + (0,3*7) = 7

Mínimo arrepentimiento: (Pérdida de Oportunidad de Savag). Odio las lamentaciones. Debo minimizar las situaciones deplorables. Mi decisión debe ser tal que valga la pena repetirla. Sólo debería hacer las cosas que siento que podría repetir con placer.

El arrepentimiento es el beneficio o rédito de la que hubiera sido la mejor decisión, dadas las circunstancias, menos el beneficio de la decisión tomada concretamente, dadas las circunstancias.

a) Configure una tabla de arrepentimiento: Tome el número más alto de cada una de las columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (por ejemplo, L) y réstele todos los números de dicha columna, es decir, L - Xi,j.

La Matriz de Arrepentimiento

C CM SC B Paso b

Bonos (15-12) (8-8) (7-6) (7-3) 4 *

Acciones (15-15) (8-7) (7-3) (7+2) 9

Depósito (15-7) (8-7) (7-7) (7-7) 8

b) Elija el número máximo de cada acción,

c) Elija el número mínimo en Paso b, y adopte esa acción.

Toma de decisiones con pura incertidumbre JavaScript E-labs.

Limitaciones de la Toma de Decisiones bajo Pura Incertidumbre

En general el análisis de decisión se asume que el tomador de decisiones se enfrenta un problema donde el o ella debe escoger por lo menos y como máximo una opción del grupo de opciones. En algunos casos estas limitaciones pueden ser superados mediante la formulación de una toma de decisión bajo incertidumbre como un juego suma cero de dos personas.

En la toma de decisiones bajo incertidumbre pura, el tomador de decisiones no tiene conocimientos sobre cual estado de la naturaleza es más “probable” que ocurra. El o ella probablemente ignora los estados de la naturaleza por lo tanto no podría estar pesimista u optimista. En tal caso, el tomador de decisiones emboca las condiciones de seguridad.

Note que cualquier técnica utilizada en la toma de decisiones bajo incertidumbre pura, es solo apropiada para las decisiones de la vida privada. Adicionalmente, una persona pública (por ejemplo, se gerente) debe tener algunos conocimientos sobre el estado de la naturaleza tal que prediga las probabilidades de varios estados de la naturaleza. De lo contrario, el tomador de decisiones no es capaz de proporcionar una decisión razonable y defendible.

A usted podría gustarle utilizar el JavaScript E-lab de Toma de Decisiones Bajo Pura Incertidumbre para comprobar sus cálculos y realizar experimentaciones numéricas para una comprensión mas profunda y un análisis de estabilidad mas de sus decisiones mediante la alteración de los parámetros del problema.

Toma de Decisiones Bajo Riesgo

El riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar plenamente los resultados o consecuencias de dichas acciones. El riesgo o la eliminación del mismo es un esfuerzo que los gerentes deben realizar. Sin embrago, en algunos casos la eliminación de cierto riesgo podría incrementar riesgos de otra índole. El manejo efectivo del riesgo requiere la evaluación y el análisis del impacto subsiguiente del proceso de decisión. Este proceso permite al tomador de decisiones evaluar las estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. El proceso de decisión se describe a continuación:

El problema esta definido y todas las alternativas confiables han sido consideradas. Los resultados posibles para cada alternativa son evaluados.

Los resultados son discutidos de acuerdo a su reembolso monetario o de acuerdo a la ganancia neta en activos o con respecto al tiempo.

Varios valores inciertos son cuantificados en términos de probabilidad.

La calidad de la estrategia óptima depende de la calidad con que se juzgue. El tomador de decisiones deberá examinar e identificar la sensitividad de la estrategia optima con respecto a los factores cruciales.

Cuando el decisor posee algún conocimiento sobre los estados de la naturaleza puede asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimación subjetiva de probabilidad. En estos casos, el problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo. El decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de la naturaleza. El proceso de toma de decisión con riesgo es el siguiente:

a) Use la información que tenga para asignar su parecer personal (llamado probabilidades subjetivas) sobre el estado de la naturaleza, p(s);

b) Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio con cada uno de los estados de la naturaleza, X(a,s);

c) Calculamos el beneficio esperado, también llamado riesgo o R, correspondiente a cada curso de acción como R(a) = Sumas de [X(a,s) p(s)];

d) Aceptamos el principio que dice que deberíamos actuar para minimizar (o maximizar) el beneficio esperado;

e) Ejecute la acción que minimice R(a).

Beneficio esperado: El resultado real no será igual al valor esperado. Lo que se obtiene no es lo que se espera, es decir, las "Grandes Expectativas".

a) Con cada acción, multiplique la probabilidad y el beneficio y luego sume: Elija el número más grande y adopte esa acción. b) Agregue el resultado por fila, c) Seleccione el número más grande y tome esa acción.

C (0,4) CM (0,2) SC (0,3) B (0,1) Valor esperado

Bonos 0,4(12) + 0,2(8) + 03(6) + 0,1(3) = 8,5*

Acciones 0,4(15) + 0,2(7) + 0,3(3) + 0,1(-2) = 8,1

Depósito 0,4(7) + 0,2(7) + 0,3(7) + 0,1(7) = 7

Los estados más probables de la naturaleza: (apropiado para decisiones no repetitivas)

a) Tome el estado de la naturaleza que tiene la probabilidad más alta (rompa los empates arbitrariamente),

b) En esa columna, elija la acción que tiene el mayor beneficio,

En nuestro ejemplo numérico, el Crecimiento tiene una chance del 40%, por eso debemos comprar Acciones.

Pérdida de oportunidad esperada (POE):

a) Configure una matriz de beneficios de la pérdida tomando el número más alto de las columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (digamos, L) y réstele todos los números de esa columna, L - Xij.

b) Para cada acción, multiplique la probabilidad y las pérdidas, luego agréguelas a cada acción,

c) Seleccione la acción con el POE más pequeño

Matriz de Beneficios de Pérdida

C (0,4) CM (0,2) SC(0,3) B (0,1) POE

Bonos 0,4(15-12) + 0,2(8-8) + 0,3(7-6) + 0,1(7-3) 1,9 *

Acciones 0,4(15-15) + 0,2(8-7) + 0,3(7-3) + 0,1(7+2) 2,3

Depósito 0,4(15-7) + 0,2(8-7) + 0,3(7-7) + 0,1(7-7) 3,4

Cálculo del Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP)

El VEIP nos ayuda a considerar el valor que tienen las personas informadas (por ejemplo, el demonio), que son las dueñas de la información perfecta. Recuerde que el VEIP = POE.

a) Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza,

b) Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos,

C 15(0,4) = 6,0

CM 8(0,2) = 1,6

SC 7(0,3) = 2,1

B 7(0,1) = 0,7

+ ----------

10,4

VEIP = 10,4 - Beneficio Esperado = 10,4 – 8,5 = 1,9. Verifique si la PEO = VEIP

Por lo tanto, si la información cuesta más del 1.9% de la inversión no la compre. Por ejemplo, si usted va a invertir $100.000, el máximo que deberá pagar por la información que compre será de [100.000 * (1,9%)] = $1.900.

Yo no sé nada: Todos los estados de la naturaleza tienen igual probabilidad. Como yo no sé nada sobre la naturaleza, todo es igualmente probable (Laplace):

a) Para cada estado de la naturaleza ponga una probabilidad igual (es decir, probabilidad plana),

b) Multiplique cada número por la probabilidad,

C CM SC B Beneficio esperado

Bonos 0,25(12) 0,25(8) 0,25(6) 0,25(3) 7,25

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