DESARROLLO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN ÓPTIMO DE USUARIOS DE TDC

PRESENTADO POR:

SERGIO HERNÁNDEZ GÁLVEZ

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

INGENIERO EN FINANZAS

RESUMEN

El presente trabajo es el desarrollo de un sistema que permite al prestamista colocar  el mayor número de créditos rediciendo la cartera moratoria y vencida, en virtud de que, en la actualidad muchas instituciones colocan en el mercado tarjetas de crédito a discreción, algunas de estas lo hacen tomando como referencia el historial crediticio y otras lo hacen sin ninguna medida de control, sin la existencia de una sistema que cuantifique el monto y apruebe el crédito a usuarios que por primera vez han solicitado este instrumento.  El sistema de selección óptimo de usuarios de tarjetas de crédito toma como referencia en el proceso de selección modelos econométricos elaborados con datos estadísticos de ingresos y gastos que permiten dar una referencia aproximada de la capacidad de pago de la persona,  al igual que los resultados de una prueba de perfil psicológica llamada test de psicoanálisis de Gestalt de Salamá, la cual permite conocer la tendencia a terminar los compromisos del posible usuario de la tarjeta de crédito. En conjunto los dos parámetros se evalúan y dan como resultado la prohibición o aprobación de la tarjeta de crédito.  

CONTENIDO

3   ANTECEDENTES        

4   MARCO TEÓRICO        

4.1  Instrumento (TDC)        

4.2  Modelo Económico        

4.3  Maximización del crédito        

4.4   Teoría de probabilidad para “n”  número de periodos        

4.5  Modificación de la tasa de interés        

4.6 Cálculo del efectivo a prestar        

4.7  Estudio psicológico        

4.8  Selección económica-psicológica del usuario optimo        

1   JUSTIFICACIÓN        

2   OBJETIVOS        

2.1   Objetivo general        

2.2   Objetivos específicos        

5   APLICACIÓN        

5.1 Calculando ecuación de ahorro        

5.2 Calculando la tasa de interés máxima esperada        

5.3 Aplicación del sistema de selección de usuarios óptimo de TDC        

5.4  Resultado        

6   CONCLUSIÓN        

7   BIBLIOGRAFÍA        

8   ANEXOS        

8.1 Anexo 1 (Estadístico de TPG)        

8.2 Anexo 2 (Estadístico de simulación)        

8.3 Anexo 3 (Ejemplo)        

8.4 Anexo 4 (Demostración de correlación)        

TABLAS

1     Tabla de amortización _        7

2     Tabla de ajustes de variables _        14

3     Tabla de de pronostico de gasto para un ingreso dado        14

4     Tabla de errror de pronostico        14

5     Tabla de pronostico de gasto ajustado        15

6     Calificación de prueba de perfil        27

7     Prueba de TPG de salamá        29

8     Clave de la prueba _        30

9     Prueba de perfil _        31

10   Prueba de perfil final _        31

11   Matriz de perfil        32

12   Cálculo del valor de ajuste        36

13   Estadístico de relación        6

14   Cálculo de GNP        37

15   Cálculo de error        37

16   Cálculo del factor de ajuste        38

17   Cálculo de Tasa R        39

FIGURAS

1      Diagrama de flujo de la simulación hecha en “arena”        41

     1.1     Etapa 1 de simulación, Entrada del individuo _        42

     1.2     Etapa 1 de simulación, Asignacion de ingreso        42

     1.3     Etapa 1 de simulación, Eliminación por restricción        43

     1.4     Etapa 1 de simulación, Clasificacion de la prueba de perfil _        44

     1.5     Etapa 2 de simulación        44

     1.6     Etapa 2 de simulación, Clasificacion de ingreso _        45

     1.7     Etapa 3 de simulación        46

     1.8     Etapa 2 de simulación, Periodos de pago        47

1   INTRODUCCIÓN

Durante el periodo que un trabajador se tarda en recibir el pago por el servicio prestado, tiene considerables salidas de efectivo dirigidas a la adquisición de bienes o servicios, pero en condiciones inesperadas estos gastos pueden verse afectados. La necesidad de ampliar el ingreso real de las personas para cubrir gastos no planeados permite a las instituciones financieras colocar en el mercado créditos dirigidos al consumo.

La eficiencia de los sistemas, tales como las TDC permiten a los usuarios incrementar su ingreso y realizar transacciones sin efectivo. Las TDC funcionan de tal forma que, un individuo realiza una compra y el banco hace la transferencia por el monto o valor del bien a la comercializadora, con la promesa de que el cliente pagará el valor nominal más una cuota adicional en la sucursal bancaria en un tiempo futuro.

Cada TDC tiene un costo anual total (CAT), el cual está integrado por comisiones, intereses, prima de seguros, descuentos, bonificaciones y la diferencia entre el precio de contado de un bien y su precio a crédito. El CAT en conjunto con el valor del bien será el total a pagar por usuario en un tiempo determinado.

En condiciones óptimas los créditos de consumo son beneficiosos para cada una de las partes, puesto que los bancos obtienen rendimientos por cada TDC colocada en el mercado, las comercializadoras incrementan sus ventas y los clientes amplían la cobertura de sus gastos.

Considerando los eventos históricos relacionados a créditos o préstamos que se transformaron en cuentas incobrables para las instituciones financieras, a nivel nacional se crearon institutos para la protección del ahorro, en 1990 se crea el fondo bancario de protección al ahorro (Fobaproa) (Tovar & Zalayeta, 2008), el cual fue un fideicomiso a cargo de Banco de México que surgió para proteger al inversionista de la banca. En 1994 el Fobaproa absorbe la deuda de los bancos con el fin de rescatar al sistema bancario.

Para 1998 se crea, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) (Tovar & Zalayeta, 2008) el cual sustituye al Fobaproa. El IPAB respalda los depósitos de los clientes de instituciones bancarias, para lo cual los bancos deben que depositar cuotas al instituto.

Con el fin de evitar o reducir un incremento de cuentas incobrables el Gobierno Federal, da a conocer algunas disposiciones generales;

• Reducción de comisiones permitiendo una disminución en el CAT, considerando que una de las principales razones de impago es el costo elevado de las TDC
• Contratos tangibles en los cuales es indispensable que el contenido este integrado por el CAT
• Programas de educación financiera con el fin de enseñar a los usuarios sobre el funcionamiento y manejo óptimo de las TDC.

Por parte del sector privado, se realizó la creación del “BURO DE CRÉDITO” (Buro de Crédito, 2011) la cual es una empresa privada experta en recopilar información financiera de personas físicas o morales que han tenido o tienen algún tipo de crédito otorgado por instituciones financieras. La información recopilada es solicitada por los bancos, un historial crediticio limpio es requisito para obtener un crédito nuevo, con el fin de conocer el historial del solicitante de crédito.

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