Riesgo en portafolios de renta variable
Enviado por ecal91 • 11 de Diciembre de 2023 • Prácticas o problemas • 5.381 Palabras (22 Páginas) • 21 Visitas
RIESGO EN PORTAFOLIOS DE RENTA VARIABLE
LA MEDICION DE ESTAS DOS VARIABLES
RIESGO : Desviación estándar
DISPERSION VOLATILIDAD INCERTIDUMBRE
𝛾 =[pic 1]
RENTABILIDAD :
Valor esperado 𝑛
TENDENCIA CENTRAL
𝑥 = ∑ 𝑃𝑖𝑥𝑖
𝑖=1
RENTABILIDAD | PROBABILIDAD (1) | REND. % ACTIVO A | REND. % ACTIVO B |
Alta | 0,25 | 25% | 40% |
Media | 0,50 | 15% | 15% |
Baja | 0,25 | 5% | -10% |
Calcular Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad | 15% | 15% |
Riesgo | 7,07% | 17,68% |
LAS VARIABES QUE DETERMINAN EL RIESGO
El riesgo depende de dos variables:
- La amplitud del rango de resultados posibles
- La función de distribución de probabilidades
RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD | PROBABILIDAD (1) | REND. % ACTIVO A | REND. % ACTIVO B | PROBABILIDAD (2) |
Alta | 0,25 | 25% | 40% | 0,30 |
Media | 0,50 | 15% | 15% | 0,40 |
Baja | 0,25 | 5% | -10% | 0,30 |
Rentabilidad | 15% | 15% | ||
Riesgo | 7,07% | 17,68% |
Cómo resulta el Riesgo con la función de distribución de probabilidades 2?
RENTABILIDAD | PROBABILIDAD (1) | REND. % ACTIVO A | REND. % ACTIVO B | PROBABILIDAD (2) |
Alta | 0,25 | 25% | 40% | 0,30 |
Media | 0,50 | 15% | 15% | 0,40 |
Baja | 0,25 | 5% | -10% | 0,30 |
Rentabilidad | 15% | 15% | ||
Riesgo | 7,07% | 17,68% | ||
Riesgo (2) | 7,75% | 19,36% |
RENTABILIDAD | PROBABILIDAD (1) | REND. % ACTIVO A | REND. % ACTIVO B | PROBABILIDAD (2) |
Alta | 0,25 | 25% | 40% | 0,30 0,05 |
Media | 0,50 | 15% | 15% | 0,40 0,90 |
Baja | 0,25 | 5% | -10% | 0,30 0,05 |
Rentabilidad | 15% | 15% | ||
Riesgo | 7,07% | 17,68% | ||
Riesgo (2) | 7,75% | 19,36% |
Cómo resulta el Riesgo con la función de distribución de probabilidades azul?
RENTABILIDAD | PROBABILIDAD (1) | REND. % ACTIVO A | REND. % ACTIVO B | PROBABILIDAD (2) |
Alta | 0,25 | 25% | 40% | 0,30 0,05 |
Media | 0,50 | 15% | 15% | 0,40 0,90 |
Baja | 0,25 | 5% | -10% | 0,30 0,05 |
Rentabilidad | 15% | 15% | ||
Riesgo | 7,07% | 17,68% | ||
Riesgo (2) | 7,75% | 19,36% | ||
Riesgo | 3,16% | 7,91% |
R/R UN ACTIVO LIBRE DE RIESGO Y UN ACTIVO CON RIESGO IR AL EXCEL
ESCENARIO | ESCENARIO ESCENARIO | MEDIA | STD. DEV |
1 | 2 3 |
PROBABILIDAD | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 | |||
RENDIMIENTO A | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |||
RENDIMIENTO B | 7,0% | 14,0% | 21,0% | |||
INVERSION A | - | |||||
1 | INVERSION B | 200.000 | ||||
INVERSION TOTA | 200.000 | |||||
RENTAB CARTERA | ||||||
INVERSION A | 200.000 | |||||
2 | INVERSION B | - | ||||
INVERSION TOTA | 200.000 | |||||
RENTAB CARTERA | ||||||
INVERSION A | 100.000 | |||||
3 | INVERSION B | 100.000 | ||||
INVERSION TOTA | 200.000 | |||||
RENTAB CARTERA | ||||||
INVERSION A | 80.000 | |||||
4 | INVERSION B | 120.000 | ||||
INVERSION TOTA | 200.000 | |||||
RENTAB CARTERA | ||||||
INVERSION A | 60.000 | |||||
5 | INVERSION B | 140.000 | ||||
INVERSION TOTA | 200.000 | |||||
RENTAB CARTERA |
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