Práctica 2 Econometría EBC

Práctica 2. Análisis de regresión.

Instrucciones: Revise en el documento “Asignación de bancos” la institución bancaria que usted tiene asignada para la resolución de las siguientes actividades.

Alumno:___Edgar Octavio Gutiérrez Lucio                            M00211228

1. Obtenga de la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx , los datos relativos a Indicadores financieros históricos (serie 040-1A-R0). Descargue la serie indicada y localice la información del banco que tiene asignado. Deberá seleccionar la información relativa a ingresos por intereses (celda B121, fila 121); gastos por intereses (celda B139, fila 139) y margen financiero ajustado por riesgo crediticio (celda B157, fila 157). Con estos datos genere un archivo de Excel compatible 97-2003. Guarde el archivo con las series de tiempo anteriormente indicadas así como con las fechas que indiquen el periodo que abarca su muestra de datos. Incorpore este archivo de Excel a los archivos que deberá subir a la plataforma de Intranet como evidencia de resolución de la práctica 2. Recuerde nombrar su archivo con su apellido paterno y materno.

BANCO: ABC CAPITAL

[pic 1]

1. Considere la siguiente definición referente al margen financiero:

Margen Financiero: Se define como margen financiero la diferencia entre los Ingresos Financieros generados por los Activos Productivos y los Gastos Financieros generados por los Pasivos con Costo.

Hipotesis 1: Entre los ingresos financieros y el margen financiero existe una relación positiva

Hipotesis 1: Entre los gastos financieros y el margen financiero existe una relación negativa

1. Con base en la definición previa, especifique un modelo regresión en el que se relacione al margen financiero de la institución bancaria que se le haya asignado con el nivel de ingresos que obtiene vía intereses. Utilice el editor de ecuaciones de Word.

[pic 2]

Donde:

 (y) = Variable dependiente que representa al margen financiero.[pic 3]

Constante o coeficiente de regresión. En términos financieros representa el margen fijo o mínimo que tiene el banco.[pic 4]

Pendiente o coeficiente de regresión que pondera los ingresos por intereses. Representa cuanto varía el margen financiero por cada unidad que cambian los ingresos financieros.[pic 5]

Variable independiente representa el nivel de los ingresos financieros.[pic 6]

Error de estimación[pic 7]

Se espera que para que se cumpla la relación positiva descrita en la hipótesis 1 [pic 8]

1. Con la información que se presenta en el archivo de Eviews, genere una gráfica de puntos dispersos en la que se muestre la relación que tienen el margen financiero y los ingresos por intereses. Congele y nombre la gráfica como “grafdispersion”. Copie la gráfica generada y péguela en este archivo de Word.

[pic 9]

1. Valide el modelo especificado en el numeral 3. Interprete los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista de significancia estadística como financiero. Copie la tabla de resultados obtenidos y péguela en este archivo de Word.

Significancia estadística: Las variables (“x”) explican el comportamiento de “y”

Los resultados obtenidos indican:

 es estadísticamente significativa porque el estadístico t es mayor a 2 en valor absoluto y su probabilidad asociada es menor a 0.05. Financieramente quiere decir que el margen financiero (mínimo) de la banca múltiple es de -10.58022 pesos.[pic 10]

Β1 es estadísticamente significativa porque el estadístico t es mayor a 2 en valor absoluto y la probabilidad asociada al estadístico es menor a 0.05. Financieramente quiere decir que por cada peso que varía el ingreso por interés, el margen financiero aumenta 0.46; se cumple la relación positiva que se había indicado en la hipótesis.

En cuanto a la medida de bondad de ajuste, se tiene que el 90.98% de los cambios que ocurren en el margen financiero se explican por cambios en los ingresos por intereses.

1. Nombre la ecuación de regresión obtenida como “regresionunivar”. Copie una impresión de pantalla en la que se muestre la ejecución de esta acción y péguela en este archivo de Word.

[pic 11]

1. Congele y nombre la tabla de resultados obtenidos como “tablaunivar” y péguela en este archivo de Word.

[pic 12]

1. Calcule los intervalos de estimación para  y .[pic 13][pic 14]

-13.855999•• -7.304441[pic 15]

0.446353•• 0.475821[pic 16]

1. Especifique ahora un modelo que incorpore el efecto de los gastos sobre el margen financiero. Utilice el editor de ecuaciones de Word.

[pic 17]

Dónde:

 = Variable dependiente que representa al margen financiero.[pic 18]

Constante o coeficiente de regresión. En términos financieros representa el margen fijo o mínimo que tiene el banco.[pic 19]

Pendiente o coeficiente de regresión que pondera los ingresos por intereses. Representa cuanto varía el margen financiero por cada unidad que cambian los ingresos financieros.[pic 20]

Variable independiente representa el nivel de los ingresos financieros.[pic 21]

 Pendiente o coeficiente de regresión que pondera los ingresos por intereses. Representa cuanto varía el margen financiero por cada unidad que cambian los gastos financieros.[pic 22]

Variable independiente que se representa a los gastos financieros[pic 23]

Error de estimación[pic 24]

Se espera que para que se cumpla la relación positiva descrita en la hipótesis 1  • 0[pic 25]

Y para que se cumpla la relación negativa que marca la hipótesis 2 • 0[pic 26]

1. Valide el modelo especificado en el numeral anterior. Interprete los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista de significancia estadística como financiero. Copie la tabla de resultados obtenidos y péguela en este archivo de Word.

 es estadísticamente significativa porque el estadístico t es mayor a 2 en valor absoluto y su probabilidad asociada es menor a 0.05. Financieramente quiere decir que el margen financiero (mínimo) de la banca múltiple es de -8.364029 pesos.[pic 27]

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