Gestion de cartera.
Enviado por nadialalinda • 20 de Junio de 2016 • Ensayos • 805 Palabras (4 Páginas) • 135 Visitas
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MAESTRÍA EN FINANZAS
ASIGNATURA : Gestión de Carteras de Inversión
PROFESOR : Luis Chávez-Bedoya Mercado
TÍTULO DEL TRABAJO : Trabajo Grupal – Caso 1
“Construcción Básica de un Portafolio”
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los
Reglamentos de la Universidad ESAN por:
Rosa Mío Arbañil 1503883 ____________________
José Palomo Herrera 1006826 ___________________
Ana Nadiezda Wharton Ferro 1505906 ____________________
Surco, 30 de Mayo del 2016
Construcción Básica de un Portafolio:
Probabilidad | 25% | 25% | 30% | 20% |
Acción | Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 | Escenario 4 |
1 | 4% | 2% | 1% | -7% |
2 | -1% | 2% | 2% | 2.50% |
3 | 3% | 8% | -10% | 8% |
4 | 2% | -1% | 7% | 0% |
1.-Según los escenarios que se detallan en cuadro adjunto se han determinado los rendimientos esperados:
[pic 2][pic 3]
0.4%
[pic 4] = 1.35%
1.35%
2.35%
Matriz de Varianza y Covarianza
[pic 5]
Matriz de Coeficientes de Correlación
[pic 6]
2.- Calculo de la Media y Desviacion Estandar de cada portafolio:
[pic 7]
[pic 8]
3.- Se han determinado la composición inicial en base al numero de acciones según los siguientes datos:
Capital Inicial | $250,000.00 |
Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 |
$40.00 | $20.00 | $10.00 | $1.00 |
[pic 9]
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