ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA

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ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA

TRABAJO OBLIGATORIO 3

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NOTA ESPERADA: 7

PROBLEMAS DE ESPECIFICACIÓN EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS: INEFICIENCIA EN LOS ESTIMADORES MCO GENERADA POR PRESENCIA DE HETEROCEDASTICIDAD.

¿Qué es la heterocedasticidad?

Un modelo presenta problemas de heterocedasticidad en el caso de que la varianza de la perturbación aleatoria no sea constante, es decir que varíe con cada observación, todas cunplen un patrón.

Las causas del incumplimiento son porque la Y sea asimétrica, porque la Y tenga dispersión o por motivos heterocedásticos.

La presencia de heterocedasticidad provoca que parámetros que nosotros considerábamos eficientes, en realidad sean ineficientes debido a este motivo. 

Esto provoca que no se puedan interpretar los prob, por la existencia de sesgo.

Además, no vamos a conocer si este sesgo es positivo o negativo. 

Para poder interpretar los prob, tenemos que incorporar sigma estimado al cálculo de la varianza, que lo haremos a través de Eviews mediante Huber-White.

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Nos vamos a encontrar con 2 efectos:

• Aumento el sesgo en el cálculo de la varianza del estimador. Se pueden dar 2 casos

Sesgo sobrevalorado (ANOANTI, PHEXTRA, SIRESPONSA): al introducir sigma estimado, las varianzas de estas explicativas han aumentado, lo cual provoca una disminución de t y por lo tanto un aumento de prob, por lo que tiendo a aceptar H0.

Sesgo infravalorado (HOMBRE Y TIPOJOR): al introducir sigma estimado, las varianzas de estas explicativas han disminuido, lo cual provoca un aumento de t y por lo tanto una disminución de prob, por lo que tiendo a rechazar H0.

• Segundo efecto es sobre la varianza del estimador.

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DETECCIÓN:

Análisis gráficos:

Gráfico de observaciones del residuo:

SALBRUTO-ANOANTI

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En este gráfico, podemos observar que el modelo (salbruto-anoanti), es heterocedástico debido a que el residuo sigue un determinado patrón. Esta hipótesis la vamos a contrastar mejor mediante los test que correspondan.

SALBRUTO-HOMBRE

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En este gráfico, podemos observar que el modelo (salbruto-hombre), es homocedástico debido a que el residuo no sigue un patrón en sí.

SALBRUTO-PHEXTRA

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En este gráfico, podemos observar que el modelo (salbruto-phextra), es heterocedástico debido a que el residuo sigue un determinado patrón.

SALBRUTO-SIRESPONSA

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En este gráfico, podemos observar que el modelo (salbruto-siresponsa), es heterocedástico debido a que el residuo sigue un determinado patrón de crecimiento, a pesar de que haya un momento en que ese patrón se interrumpa.

SALBRUTO - TIPOJOR

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En este gráfico, podemos observar que el modelo (salbruto-tipojor), es homocedástico debido a que el residuo no sigue un patrón en sí.

Otra forma de detectar si un modelo tiene o no heterocedasticidad, es observando el gráfico de Scatter. El modelo será heterocedástico siempre y cuando la recta tenga pendiente positiva o negativa.

Gráfico Scatter

 (Anoanti y error^2)

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Como podemos observar en el gráfico, la recta de regresión es paralela al eje de las x y no tiene pendiente, por tanto es un modelo homocedástico.

Gráfico Scatter

 (Phextra y error^2)

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Como podemos observar en el gráfico, la recta de regresión es paralela al eje de las x y no tiene pendiente, por tanto, es un modelo homocedástico.

2.TEST DE GLESJER

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En principio el modelo tiene asociado un prob de 0,000, lo que nos indica que se rechaza H0 de que el modelo es homocedástico. Aquellas variables que sean significativas con un nivel de confianza del 95%, son indicativas de presentar problema de heterocedasticidad.

3. TEST DE WHITE

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