Series Cronologicas

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I

1. SERIES CRONOLÓGICAS 2

1.1 Reseña Histórica 2

1.2 Conceptos generales 5

1.3 Importancia del pronóstico en los negocios 7

1.3.1 Series cronológicas Series causales 8

1.3.2 Los métodos de pronósticos causales 9

CAPÍTULO II

2. SERIES CRONOLÓGICAS 10

2.1 Objetivo 10

2.2 Componentes de una serie cronológica 10

2.3 Algunos procedimientos descriptivos 13

2.4 Los movimientos cíclicos 14

2.5 ¿En qué orden? 14

2.6 Descomposición de Series Cronológicas 15

2.7 Tendencia 16

2.8 Método de los mínimos cuadrados 17

2.10 Variaciones Estacionales 21

2.11 Variaciones Cíclicas E Irregulares 23

2.12 Método de diferencia a la tendencia 24

2.13 Método del porcentaje de tendencia. 27

2.14 Variaciones Aleatorias 29

CAPÍTULO III

3. PROBLEMÁTICA DE SERIES CRONOLÓGICAS 30

3-1 Tendencia 30

3-1-1 Modelo de tenencia lineal: 32

3.1.2 Tendencia Cuadrática 33

3.1.3 Modelo de Tendencia Exponencial 34

3.1.4 Selección del Modelo de Tendencia mediante las Diferencias Primera, Segunda y Porcentual 35

3.1.5 Modelo deTendencia Lineal con Ajuste Perfecto 36

3.1.6 Modelo de Tendencia Cuadrática con Ajuste Perfecto 37

3.1.7 Modelo de Tendencia Exponencial con Ajuste Perfecto 38

3.2 Método de los Mínimos Cuadrados 39

3.2.1 Ajuste de Tendencia y Pronóstico con mínimos cuadrados 39

3.3 Factores que influyen en los datos de series cronológicas 39

3.3.1 Factores del Modelo de Tendencia Lineal 40

3.3.2 Factores de Mínimos Cuadrados 42

3.3.2.1 Con datos mensuales y trimestrales 42

3.3.2.1.1. Modelo Exponencial con datos Mensuales 42

3.3.2.1.2 Modelo Exponencial Con Datos Trimestrales 43

3-3-3 Factores de Variaciones Cíclicas e Irregulares 45

CAPÍTULO IV

4. GUÍA PARA ANALIZAR PROBLEMAS DE SERIES CRONOLOGICAS 47

4.1 Recolección de datos fiables 48

4.2 Analizar una serie temporal 50

5. CASO PRÁCTICO 54

CAPÍTULO V

5.1 PROBLEMA - DETERMINACION DE LAS VARIABLES EN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS CINCO MONEDAS EXTRANJERAS QUE PROPORCIONA EL BANCO FINANCIERO MUNDIAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ENERO DE 1999 Y EL 24 DE ABRIL DEL 2003 CON EL MÉTODO DE SERIES CRONOLOGICAS - VARIACION PERIODICA. 54

5.2 Caracterización del comportamiento 55

5-3 Comprobación de la Hipótesis 64

CONCLUSIONES………………………………………………………………………..65

RECOMENDACIONES………………………………………………………………….66

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….67

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrolla el concepto de análisis de series de tiempo, y se muestra la manera en que los métodos de pronósticos de negocios ayudan al proceso de planeación.

Se inicia con la reseña histórica y antecedentes de las series cronológicas a manera de determinar los orígenes que abarcan este tema.

Se continúa con la explicación de las técnicas para analizar una serie, promedios móviles y suavización exponencial.

Se analizan series de tiempos anuales con la presentación de ajustes de tendencias y pronóstico con mínimos cuadrados y otros métodos de pronóstico más elaborados.

Después se extienden estos modelos de ajustes de tendencia y pronóstico a una serie de tiempo, ya sea mensual o trimestral y se evalúa el impacto del efecto.

El tema que abarca la presente investigación es de mucha importancia para la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, sobre todo para aquellos que cursan la carrera y desean especializarse en el sistema bancario, financiero o bursátil, debido a que la estadística es una ciencia aplicable para analizar datos, y tomar decisiones en base a ellos.

CAPÌTULO I

1. SERIES CRONOLÓGICAS

1.1. Reseña Histórica

Esta idea de componentes no observables en el análisis económico puede remontarse a

1825-1875, pero es todavía anterior en estudios de astronomía y meteorología, en 1823 el matemático Laplace analizó el efecto de las fases de la luna sobre las mareas y los movimientos de aire en la tierra.

En 1911 se creó en Francia un comité para proponer métodos para separar cada componente, con el fin de pronosticar cada uno por separado. Con posterioridad en

Estados Unidos se propuso hacer lo mismo.

Ya en 1919 Persons plantea que las series cronológicas están constituidas por cuatro elementos o componentes:

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