Microeconometria Arellano

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Prefacio                                                                                                                     xi

1 Introducción                                                                                   1

I Modelos Estáticos                 5

2   Heterogeneidad no observada                                                         7

   2.1   Descripción general                                                                 7

   2.2   Modelos de efectos fijos                                                         11

      2.2.1      Suposiciones                                                                 11

      2.2.2      Estimación dentro del grupo                                         14

   2.3   Heteroscedasticidad y correlación serial                                         18

      2.3.1      Errores estándar robustos para los estimadores dentro del grupo        18

      2.3.2      GLS óptima con heterocedasticidad y autocorrelación de

     forma desconocida                                                         20

      2.3.3      Estimación GMM y distancia mínima mejoradas bajo

     Heterocedasticidad y Autocorrelación de la forma desconocida         20

   2.4   Enfoques de verosimilitud                                                         23

      2.4.1      Probabilidad Conjunta                                                 24

      2.4.2      Probabilidad condicional                                                 24

      2.4.3      Probabilidad marginal (o integrada)                                    25

   2.5   Modelos no lineales con efectos aditivos                                         27

           2.5.1      Regresión no lineal                                                         27

      2.5.2      Ecuación estructural lineal                                                 28

      2.5.3      Ecuaciones Simultáneas No Lineales                                                29

3    Componentes de error 31

       3.1   Una descomposición de la varianza                                                 31

      3.2    Regresión de errores-componentes                                                 34

               3.2.1     El modelo                                                                 34

  3.2.2 Estimación de GLS y ML                                                        35

         3.2.3 GLS, dentro de grupos y entre grupos                                        36

   3.3 Prueba de heterogeneidad no observada correlacionada                                37

         3.3.1 Pruebas de especificación                                                        38

        3.3.2 Alternativas robustas                                                        41

   3.4 Modelos con información en niveles                                                42

   3.5 Estimación de las distribuciones de componentes de error                         44

4 Error en las variables                                                                47

   4.1 Introducción al modelo de regresión estándar con errores en variables                47

   4.2 Sesgo de error de medición y sesgo de heterogeneidad no observada                49

   4.3 Estimación de variables instrumentales con datos del panel                        51

   4.4 Ilustración: Cómo medir las economías de escala en la demanda

de dinero firme                                                                        53

Modelos de la Serie II Tiempo con Componentes de Error                         55

5 Estructuras de covarianza para componentes de error dinámico                57

   5.1 Introducción                                                                        57

   5.2 Efectos de tiempo                                                                60

   5.3 Autocovarianzas medias móviles                                                        64

   5.4 Estimación de estructuras de covarianza                                                67

         5.4.1 Estimación GMM / MD                                                        68

         5.4.2 Usar transformaciones de los momentos originales                                70

        5.4.3 Relación entre GMM y Pseudo ML                                                71

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