INVESTIGACION DE MERCADOS II

PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN

La principal actividad de la industria bancaria, aquella que mejor la define y a la que dedica la mayor parte de sus esfuerzos, la que genera la mayor parte de sus beneficios y los mayores riesgos, es la actividad crediticia. Esta actividad está sujeta a una serie de riesgos. Habitualmente la palabra riesgo tiene una connotación negativa: algo que debemos evitar. Sin embargo, el negocio bancario supone precisamente eso, la gestión de riesgos con el objetivo de obtener una rentabilidad que compense adecuadamente. Un banco es básicamente una máquina de gestión de riesgos, en busca de rentabilidad.

De todos los riesgos a los que está expuesto el negocio bancario, el principal es el riesgo de crédito.

Este se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones en las operaciones de intermediación crediticia. El más grave de los incumplimientos es el impago. El riesgo de crédito se puede dividir en dos tipos: el riesgo de insolvencia y el riesgo-país. El riesgo de insolvencia o contrapartida surge como consecuencia de la situación económica financiera del deudor y de la incapacidad de atender al pago de sus obligaciones.

El riesgo-país, es provocado por el grado de solvencia (o insolvencia) del total de contrapartidas que pertenecen a un área geopolítica legalmente definida como Estado.

Frente a la creencia tradicional basada en no asumir riesgos o minimizarlos y rechazar aquellas operaciones que no ofrecían plenas garantías, la gestión moderna del riesgo de crédito establece como objetivo gestionar el riesgo para obtener una rentabilidad acorde con el nivel de riesgo asumido, manteniendo al mismo tiempo un capital adecuado y cumpliendo con la normativa. Esto significa que una operación crediticia con una mayor probabilidad de impago, no tiene por qué ser mal negocio, si se obtiene una rentabilidad que compensa suficientemente dicho riesgo.

INTRODUCCIÓN

El análisis discriminante es un método estadístico por el cual se busca conocer cuales variables, medidas en objetos o individuos, contribuyen en mayor medida a la diferencia de los grupos a los cuales pertenecen dichos objetos o individuos. Con estos atributos medidos se forma una combinación lineal creando una nueva variable que permitirá la máxima separación entre los grupos y la mínima separación dentro de cada grupo.

En este trabajo desarrollamos el modelo estadístico, las condiciones para la aplicación del análisis, la estimación e interpretación de las funciones discriminantes, los métodos de clasificación y la validación de los resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS

La base de datos “Estimación de Riesgo de crédito” es el resultado de un análisis químico de indicadores confiables del riesgo de crédito. Esta base de datos es de riesgo. Utilizaremos la aplicación del método a través del paquete estadístico SPSS v18 permitiendo así explicar cada uno de los elementos que son expuestos en la teoría.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El riesgo crediticio surge de la posibilidad de que un prestatario o contraparte no cumpla con una obligación, este se asocia obligatoriamente con la solvencia de un prestatario o contraparte, que en el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA constituye el afiliado, derechohabiente o montepiado.

Este riesgo de pérdida, está derivado de la toma de posiciones o contratación de productos en el que tenemos una serie de derechos económicos, que son al mismo tiempo obligaciones de la contraparte, y en que el valor de dichos derechos se ve afectado por la valoración que el mercado realiza en cada momento sobre la solvencia (calidad crediticia) de la contraparte. La gestión del Riesgo de Crédito, en el componente de cuantificación, consistirá entonces, en determinar el nivel adecuado de cobertura que permita establecer una estructura mínima de solvencia, que se evidencia en la relación entre el Patrimonio y los Activos Ponderados por

Riesgo.

Bajo este contexto, el ISSFA, dentro de su misión de servicio social otorga a sus afiliados préstamos quirografarios e hipotecarios, los mismos que a pesar de contar con el retorno a través del descuento por rol de pagos, presenta cierto porcentaje de cartera vencida, debido a la inadecuada calificación del sujeto de crédito, esto ocasiona que por definición no se puedan trasladar las pérdidas generadas del incumplimiento de pago y sean absorbidas por el patrimonio de la Institución. La solvencia será por tanto, función de la relación entre las provisiones requeridas (en función del Riesgo de Crédito) y constituidas y, de la estructura patrimonial respecto a las pérdidas inesperadas por riesgo.

El objetivo de este análisis es lograr por tanto, un modelo de score de calificación de cartera, logre identificar las variables y factores de riesgo de crédito que alteran el normal funcionamiento del negocio, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para la mitigación y control del riesgo crediticio, de manera que se dé cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros y se minimicen las pérdidas ocasionadas por este tipo de riesgo

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1 OBJETIVO GENERALES

DETERMINAR UN MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA ESTIMAR EL RIESGO DE CRÉDITO.

PLAN DE MUESTREO

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

La población es definida como el conjunto que representa todas las Mediciones de interés para el estudio. Mientras que la muestra es un subconjunto de unidades del total, que permite inferir la conducta del universo en su conjunto.

La población que se ha considerado para la realización del presente estudio de mercado se concentra en una población de 700 clientes de nuestro Banco.

DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Los factores que van a incidir en la planeación dependen de cada caso y de los objetivos particulares de la investigación, sin embargo, siempre será conveniente incluir una representación simbólica y gráfica del plan. Asimismo, se recomienda contar con una muy buena aproximación de los requerimientos financieros y administrativos necesarios para llevar a cabo la investigación.

En cuanto a la definición del proceso para recopilar la información, éste se compone de tres fases principales:

• Obtención de la información general del mercado en estudio: Con el propósito de identificar a las personas potencialmente usuarias de los servicios intermodales en la región de interés, se proponen como principales fuentes de datos los censos con factibilidad de poseer dicha información; misma, que una vez obtenida deberá congregarse, compatibilizarse y vaciarse en medios magnéticos para su utilización.

El directorio congregado deberá filtrarse con objeto de definir el marco muestral de verdadero interés para el estudio. Por último, esta fase demanda un análisis preliminar de la información, que deberá ser previamente segregada con base en criterios afines al estudio a fin de aportar elementos que permitan mayor exactitud en la delimitación del mercado potencial.

• Diseño de la muestra: Luego de haber identificado los 25 individuos integrantes del marco muestral, se procede al diseño de la muestra compuesto por el método de selección en este caso utilizaremos Muestreo Aleatorio Simple y por el método de estimación o mecanismo para inferir conclusiones de la muestra a la población.

• Diseño del instrumento para el acopio de información: El diseño de la experimentación estructurada demanda la determinación previa del tipo de información que se desea obtener. Esta metodología recomienda limitar el uso de las preguntas abiertas a los casos en que sea indispensable.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Consiste en recopilar la información específica del proyecto. Esta fase es conformada por dos etapas:

• Trabajo de campo: Después de haber realizado nuestro trabajo de campo en experimentación contralada, durante todo el mes de junio hemos procedido a la

• Tabulación de la información: La tabulación implica la disposición ordenada de los datos en tablas. A continuación el análisis de toda la información obtenida tabulada y estadísticamente analizada.

Discriminante

Resumen del procesamiento para el análisis de casos

Casos no ponderados N Porcentaje

Válidos 700 100,0

Excluidos Códigos de grupo para perdidos o fuera de rango 0 ,0

Perdida al menos una variable discriminante 0 ,0

Perdidos o fuera de rango ambos, el código de grupo y al menos una de las variables discriminantes. 0 ,0

Total excluidos 0 ,0

Casos Totales 700 100,0

Estadísticos de grupo

Impagos anteriores Media Desv. típ. N válido (según lista)

No ponderados Ponderados

No Años con la empresa actual 9,5087 6,66374 517 517,000

Años en la dirección actual 8,9458 7,00062 517 517,000

Tasa de deuda sobre ingresos (x100) 8,6793 5,61520 517 517,000

Deuda de la tarjeta de crédito en miles 1,2455 1,42231 517 517,000

Sí Años con la

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