Trabajo Investigacion de Operaciones - Laplace y savage
Enviado por azor26 • 6 de Noviembre de 2015 • Documentos de Investigación • 1.354 Palabras (6 Páginas) • 332 Visitas
Dedicatoria
Dedico este trabajo a mi mama que es una mujer maravillosa,
y a mis hermanos que son mis modelos a seguir.
Dedicatoria
Dedico este trabajo a mi familia, ya que gracias a su apoyo podre lograr
Mis objetivos trazados
Dedicatoria
A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud
Para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.
Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo principal explicar a los oyentes de la exposición, 2 tipos de metodología que se pueden aplicar cuando no tenemos dato reales solo datos supuestos o esperados, es decir tenemos un escenario de incertidumbre, en estos casos de toma de decisiones usaremos los criterios de Laplase y Savage.
INDICE
CAPITULO I HISTORIA
- Antecedentes…………………………………………………….……5
- Padres………………………………………………………………….6
CAPITULO II APLICACIÓN
2.1 Finalidad……………………………………………………………….7
2.2 Tipos de empresa donde se puede aplicar………………………..7
2.3 Identificación de elementos………………………………………….7
2.4 Metodología de desarrollo…………………………………………...8
2.5 Ejemplo desarrollado…………………………………………………9
2.6 Ejercicios planteados
CAPITULO III CONCLUCIONES
BIBLIOGRAFIA
CAPITULO I
HISTORIA
- Antecedentes
Antecedentes históricos
El proceso de toma de decisiones en situación de riesgos e incertidumbre empiezan activamente a discutirse después de año 1921 cuando se publica el libro clásico del economista norteamericano Frank H. Knight "Riesgo, Incertidumbre y Beneficio". La idea principal de este primer estudio de los riesgos económicos es que ser empresario significa correr riesgos porque es imposible obtener ganancias sin enfrentarse con los riesgos en el ambiente económico. Si no hay nada que perder, no hay nada que ganar, es la premisa de que parte el libro.
Frank Knight hace la distinción entre "riesgo" e "incertidumbre", entendido lo primero como aleatoriedad con probabilidades conocidas, e "incertidumbre" como aleatoriedad sin probabilidades conocidas (por ejemplo, factores imprevisibles como las guerras o las catástrofes naturales). El autor considera que el beneficio empresarial surge de la diferencia entre las previsiones y lo que realmente ocurre. En su libro Frank Knight ha desarrollado también unas de las principales formas de respuesta y control del riesgo económico – consolidación, transferencia, reducción, etc.
Entre los "padres" de la teoría de la elección en situación de riesgo e incertidumbre están también los economistas Milton Friedman, John von Neuman, Joseph Stieglitz, quienes han estudiado el comportamiento del hombre tomando decisiones racionales en situación de una información incompleta. Sobre la base de estos estudios se ha desarrollado en los años 50-70 la teoría moderna de la gestión financiera. Al final de este período los estudios de los métodos de comportamiento empresarial en situaciones de riesgos reciben un gran empuje por el proceso de la globalización. Le atrae la atención de muchos académicos y financistas el tema de las fluctuaciones de la tasa de cambio como factor del riesgo empresarial. Sobre la base de estos estudios aparece una nueva actividad, cuya meta es evitar los riesgos de la fluctuación monetaria – el llamado "financial engineering".
1.2 Desarrolladores
Pierre-Simon Laplace (Beaumont-en-Auge, Normandía, Francia, 28 de marzo de 17491 - París, 5 de marzo de 1827) fue un astrónomo, físico y matemático francés que inventó y desarrolló la ecuación de Laplace.
Nacido en una familia de granjeros de la baja Normandía, marchó a estudiar en la Universidad de Caen, donde fue recomendado a D'Alembert, quien, impresionado por su habilidad matemática, lo recomendó a su vez para un puesto de profesor en la Escuela Militar de París en 1767, en la que tuvo entre sus discípulos a Napoleón Bonaparte. En 1785 es nombrado miembro de la Academia de Ciencias y en 1795, miembro de la cátedra de matemáticas del Nuevo Instituto de las Ciencias y las Artes, que presidirá en 1812.
En 1799 fue nombrado ministro del Interior durante el Consulado, aunque no estuvo en el cargo más que seis semanas. Su antiguo alumno Napoleón Bonaparte le confirió en 1805 la Legión de honor y en 1806 el título de conde del Imperio. En 1812 publicó su Teoría analítica de las probabilidades y en 1814 el Ensayo filosófico sobre la probabilidad.
Leonard Jimmie Savage (20 de noviembre de 1917 – 1 de noviembre de 1971) fue un matemático estadounidense especializado en estadística.1 Su obra más conocida es del año 1954 y se titula Foundations of Statistics (Fundamentos de estadística) en el que introduce ciertos elementos sobre la teoría de la decisión, en su obra menciona y elabora subjetividad de la utilidad esperada estableciendo las bases de la inferencia bayesiana y sus aplicaciones a la teoría de juegos. Leonard estuvo como ayudante de John von Neumann, el científico que contruyó el primer computador electrónico. Muchas de las teorías de Savage se aplican en la actualidad en diversos campos de la matemática financiera. Una de las aportaciones de este autor se denomina ley Hewitt–Savage para los eventos simétricos.
CAPITULO II APLICACIÓN
2.1 Finalidad
Los métodos de Laplace y Savage nos ayudan a tomar la decisión más adecuada en un escenario de incertidumbre; es decir, que poco se sabe de las alternativas o resultados, aplicando estos criterios se puede tomar la decisión que sea más favorable para la organización
2.2 Tipos de Empresa en la Cual se Puede Aplicar
Este método se puede aplicar en todo tipo de empresa sea entidad pública o privada, ya que siempre se van a presentar casos en donde tenemos que tomar una decisión y tenemos poca información sobre los datos o resultados, las empresas pueden ser financieras, organismos públicos, mineras, industriales, etc.
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