Solucionario de econometria

Manual Soluciones de Estudiantes

Para su uso con

Damodar N. Gujarati

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Cuarta edición

Manual Soluciones de Estudiantes

Para su uso con

 Econometría Básica

Cuarta Edición

DamodarN. Gujarati EE.UU. Academia Naval de West Point

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Graw

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CONTENIDO

Capítulo 1: La naturaleza del Análisis de Regresión         1

hapter 2: Two-Variable Regression Analysis: Some Basic Ideas        5

Capítulo 3: Modelo de regresión Two-Variable: El problema de la estimación        11

Capítulo 4: La suposición de normalidad: clásico modelo de regresión lineal Normal (CNLRM)        22

Capítulo 5: Regresión Two-Variable : Intervalo Estimación y pruebas de hipótesis         24

Capítulo 6: extensiones del modelo de regresión logística Two-Variable        36

Capítulo 7: Regresión múltiple Análisis: El problema de la estimación        43

Capítulo 8: Regresión múltiple Análisis: El problema de inferencia        53

Capítulo 9: Modelos de regresión Variable ficticia        70

Capítulo 10: La multicolinealidad: ¿Qué sucede si los regresores están correlacionadas?        86

Capítulo 11: Heteroscdasticity: ¿Qué sucede cuando es varianza del error no es constante        99

Capítulo 12: La Autocorrelación: ¿Qué ocurre si el término de error están correlacionados        111

Capítulo 13: Modelos econométricos: Especificación del modelo y las Pruebas de Diagnóstico        124

Capítulo 14: modelos de regresión no lineal        134

Capítulo 15: modelos de regresión Respuesta Cualitativa        138

Capítulo 16: modelos de regresión Datos de panel        144

hapter 17: Dynamic Econometric Models: Autoregressive and Distributed Lag Models        149

Capítulo 18: Modelos Simultaneous-Equation        160

Capítulo 19: El problema de identificación        163

Capítulo 20: Simultaneous-Equation Métodos        168

Capítulo 21: Series de Tiempo Econometría: Algunos conceptos básicos        173

Capítulo 22: Series de Tiempo Econometría: La Previsión        181

PREFACIO

Este manual proporciona respuestas y soluciones a unas 475 preguntas y problemas en la cuarta edición de Econometría básica. La mayoría de las respuestas y las soluciones se describen en detalle. En los pocos casos en que las respuestas no eran necesarias, me han proporcionado alguna orientación.

Las soluciones ha sido una tarea larga y tediosa tarea. He hecho todo lo posible para verificar la exactitud de las soluciones numéricas pero algunos errores e imprecisiones y errores tipográficos que han aparecido. Le agradecería mucho si el lector va a aportar a mi atención para que yo pueda corregirlos en la reimpresión de este manual.

Las respuestas a algunas de las preguntas son de índole cualitativa y, por lo tanto, abierto a la discusión. En algunos casos, puede haber más de una forma de resolver un problema o de modelado un fenómeno económico. Espero que los instructores se complementan este manual soluciones con sus propios ejercicios.

QUISIERA alguna sugerencia el lector podría tener que ofrecer para mejorar la calidad de las preguntas y problemas, así como cualquier otro aspecto de esta solución manual. También me gustaría algún comentario sobre la cuarta edición de Econometría.

Damodar Gujarati Departamento de Ciencias Sociales EE.UU. Academia Militar West Point, NY 10996.

EE.UU.

CAPÍTULO 1 LA NATURALEZA DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

1. (A) Estos tipos ( %) son las siguientes. Son año con año, a partir de 1974 puesto que no hay datos anteriores a 1973. Estas tasas son, respectivamente, de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, REINO UNIDO y ESTADOS UNIDOS.

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