Econometria
Enviado por grisel_jared • 4 de Julio de 2014 • 2.465 Palabras (10 Páginas) • 266 Visitas
Tomando en cuenta las variables tipo de cambio, exportaciones e importaciones se realizaran las pruebas vistas durante el curso de econometría financiera tomando al índice de tipo de cambio como la variable a explicar.
El presente trabajo pretende, de acuerdo a los contenidos temáticos en la materia de Econometría Financiera, desarrollar cada uno de los métodos utilizando las variables de Índice de tipo de cambio, exportaciones e importaciones.
Métodos a desarrollar:
Ad-hoc
Koyck
Almon
Variables instrumentales
Prueba de causalidad de Granger
Extrapolación simple
Cointegración Engle-Granger
ARIMA
AD HOC
ORIGINAL TC-IMPORTACIONES
Dependent Variable: TC
Method: Least Squares
Date: 04/15/14 Time: 17:51
Sample: 1991M01 2013M12
Included observations: 276
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 86.28197 1.528718 56.44074 0.0000
IMPO -0.000370 8.46E-05 -4.374272 0.0000
R-squared 0.065275 Mean dependent var 80.40825
Adjusted R-squared 0.061863 S.D. dependent var 12.53288
S.E. of regression 12.13903 Akaike info criterion 7.837948
Sum squared resid 40375.54 Schwarz criterion 7.864183
Log likelihood -1079.637 Hannan-Quinn criter. 7.848476
F-statistic 19.13425 Durbin-Watson stat 0.079823
Prob(F-statistic) 0.000017
}MODELO MODIFICADO CON REZAGOS TC-IMPORTACIONES
Dependent Variable: TC
Method: Least Squares
Date: 04/15/14 Time: 18:20
Sample (adjusted): 1996M01 2013M12
Included observations: 216 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 82.17996 1.944991 42.25211 0.0000
IMPO -0.001282 0.000271 -4.724038 0.0000
IMPO(-48) 0.000652 0.000291 2.242263 0.0260
IMPO(-60) 0.000875 0.000372 2.349725 0.0197
R-squared 0.803441 Mean dependent var 78.07832
Adjusted R-squared 0.090754 S.D. dependent var 10.04521
S.E. of regression 9.578552 Akaike info criterion 7.375275
Sum squared resid 19450.71 Schwarz criterion 7.437780
Log likelihood -792.5297 Hannan-Quinn criter. 7.400527
F-statistic 8.153209 Durbin-Watson stat 0.074438
Prob(F-statistic) 0.000037
Substituted Coefficients:
=========================
TC = 82.1799554461 - 0.00128217037582*IMPO + 0.000652267258885*IMPO(-48) + 0.000875106557127*IMPO(-60)
Se dice que no existe evidencia de multicolinealidad debido a que los valores de t estadístico son mayores a 2 en valores absolutos y el valor de R2 es mayor a 0.80.
ORIGINAL TC-EXPORTACIONES
Dependent Variable: TC
Method: Least Squares
Date: 04/15/14 Time: 18:30
Sample: 1991M01 2013M12
Included observations: 276
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 85.25398 1.493526 57.08237 0.0000
EXPO -0.000316 8.46E-05 -3.730743 0.0002
R-squared 0.048342 Mean dependent var 80.40825
Adjusted R-squared 0.044868 S.D. dependent var 12.53288
S.E. of regression 12.24849 Akaike info criterion 7.855902
Sum squared resid 41106.97 Schwarz criterion 7.882137
Log likelihood -1082.114 Hannan-Quinn criter. 7.866429
F-statistic 13.91844 Durbin-Watson stat 0.078794
Prob(F-statistic) 0.000232
MODELO MODIFICADO CON REZAGOS TC-EXPORTACIONES
Dependent Variable: TC
Method: Least Squares
Date: 04/15/14 Time: 18:49
Sample
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