ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS DERIVADOS
Enviado por herik001 • 22 de Julio de 2022 • Ensayos • 773 Palabras (4 Páginas) • 101 Visitas
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS
DERIVADOS
TEMA
TAREA ACADEMICA 3
DOCENTE: RAFAEL GINO CARPIO
INTEGRANTES:
- TORRES VARGAS, YUBELITA
- SANCHEZ CARPIO, AXEL
- SUAZO RODAS, PIERO
- RAMOS MATOS, HAROLD
- ARCOS HUYHUA, JHAN
- HINOSTROZA QUINCHO, GINA
LIMA – PERÚ
- SWAPS DE TIPO DE INTERES
- Definición:
Es un contrato financiero en el cual dos agentes intermediarios, intercambian entre sí, periódicamente durante un tiempo establecido, por el cual los flujos de interés son denominados en la misma moneda y de distintas bases de referencia.
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- Comparación de los swaps de tipo de interés con otros derivados:
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- Ejemplo:
Principal teórico: 10.000.000 euros. Fecha de contratación: 5 de febrero de 2008. Fecha valor: 7 de febrero de 2008. Fecha de vencimiento: 7 de febrero del 2013. Frecuencia de pagos tanto: para la parte fija como para la variable) Semestralmente (cada 8 de agosto y 7 de febrero o día hábil inmediatamente siguiente). Pagos a tipo fijo Tipo de interés fijo: 6,024% anual nominal (equivale al 6,115% efectivo anualizado). Fechas de liquidación: 8/08 y 7/02 de cada año. Base de cálculo de días: Act/365. Pagos a tipo variable Índice de referencia: LIBOR a 6 meses. Referencia de liquidación: REUTERS, pantalla FWEK a las 16 horas. Diferencial (spread): Ninguno. Fechas de liquidación: 8/08 y 7/02 de cada año (frecuencia idéntica al plazo del LIBOR). Base de cálculo de días: Act/365 1er t/i variable establecido: Valor del LIBOR a 6 meses el 5/02/08, en este caso el 5,705% (base 360). Equivalente al 5,78% anual (base 365). Documentación: contrato marco de la ISDA. Legislación aplicable: ley española. |
- Cuadro
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- Los Forwards de divisas
Es un acuerdo entre dos partes, por el cual dos agentes económicos se obligan a intercambiar, en una fecha futura determinada, un monto determinado de una moneda a cambio de otra, a un tipo de cambio futuro. En esta operación no implica ningún desembolso hasta el vencimiento del contrato. Es decir, en el mercado de forwards de monedas permite que los agentes económicos se cubran del riesgo cambiario, dando mayor certeza a sus flujos.
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