Benetton
Enviado por ma-d • 3 de Octubre de 2015 • Apuntes • 698 Palabras (3 Páginas) • 160 Visitas
CENTRUM CATÓLICA
CURSO: INGENIERÍA FINANCIERA Y MERCADO DE CAPITALES
CASO FINAL
Nota: Deberá ser entregado por el aula virtual el viernes 26 de julio de 2013.
PREGUNTA N°1 (ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN BONOS)
Usted es designado Gerente de Inversiones del Fondo Mutuo de renta fija “La Ganadora”, el cual esta conformado por un fondo por S/.10 milllones. Como primera actividad revisa la información disponible e identifica que los bonos de las siguientes empresas con Valor Nominal de S/.1,000 poseen la siguiente información:
Bono | Cupón Nominal Anual | Precio Mercado | Plazo a vencimiento | Periodicidad de Pago | Part. % |
Telefónica | 6.5% | 101.0% | 1 año | Trimestral | 30% |
Edegel | 5.8% | 98.5% | 2 años | Semestral | 40% |
Luz del Sur | 7.6% | 100.0% | 3 años | Anual | 30% |
- Su área de estudios económicos ha determinado que las tasas de interés se reducirán en 40 puntos básicos o 0.4 puntos porcentuales, por lo cual deberá determinar cuanto podría variar el valor de su cartera (en %). (3 PUNTOS)
- Su temor a enfrentar un “default” (no pago) en sus inversiones lo ha motivado a exigir garantías. Indique que tipo de garantías exigiría y que tipo de instrumentos de renta fija le serían más atractivo. (2 PUNTOS)
PREGUNTA Nº2 (RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES)
Un tío suyo que vive en Alemanía mantiene todos sus ahorros que suman 1’285,000 Euros en el ING DiBa (Die Bank and Du), el cual le paga una tasa de 1.4% TEA. Usted luego de concluir con el curso de Ingeniería Financiera y Mercado de Capitales decide llamarlo y proponerle una alternatuva para mejorar su rentabilidad. Para preparar su propuesta recopila la siguiente información:
Tipo de cambio spot (Soles por Euros) = S/. 3.25 x euro
Tasa depósitos a 90 días del Banco Azteca = 7.29 TEA
Tipo de cambio forward (Soles por Euros) a 90 días = S/. 3.23 x euro (BCP)
Su tío, una persona adversa al riesgo, solo le ha permitido invertir su dinero en un periodo de 90 días.
- Explique la estrategia de inversión que ejecutaría. (2.5 PUNTOS)
- ¿Cuál sería la rentabilidad (mensual y anual) que podría obtener? (2.5 PUNTOS)
PREGUNTA Nº3 (ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN)
El señor Domingo Pérez esta interesado en realizar una inversión de US$5 millones y para ello decide ir el 1 de enero de 2012 a consultar a la SAB AAA+, la cual le plantea las siguientes opciones de inversión:
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