Econometria EBC

Cuaderno 2

En la unidad 1 identificó los tipos de modelos económicos, sus características y funcionalidad para explicar el comportamiento de distintas variables. En esta unidad llevará a cabo la construcción de un modelo relativo al contexto mexicano, con el que podrá practicar la técnica de análisis de regresión.

En la primera parte de este Cuaderno diseñará modelos matemáticos en las áreas de negocios (economía y finanzas), partiendo de la descripción de relaciones entre distintas variables hasta llegar a la construcción del modelo y la recolección de datos históricos. En la segunda parte correrá e interpretará las regresiones.

Primera parte

Diseño de modelos econométricos

Instrucciones: Atienda la asignación de temas por parte del docente y proceda a la construcción de modelos siguiendo los pasos que se le señalan. Considere para la recolección de los datos, como periodo inicial, el año 2003, independientemente de la periodicidad (mensual, quincenal, trimestral, semestral, etc.) con la que vaya a tomarlos.

1. Proponga un conjunto de 6 variables de las áreas de economía y finanzas, tanto micro como macroeconómicas.

Y= Reservas Internacionales

X1 TIIE

X2 PETRÓLEO

X3 TIPO DE CAMBIO

X4 ORO

2. Seleccione la(s) teoría(s) que fundamentarán su modelo.

a. Describa la relación teórica entre las variables señalando la dependiente y las independientes.

Construimos este modelo a partir de la hipótesis de la correlación de la variable independiente “Y = reservas internacionales” con las variables dependientes que son: TIIE, petróleo, tipo de cambio y oro.

Utilizaremos la variable independiente de reservas internacionales a un valor dado mensualmente, con un plazo del 2010 al 2014.

Tomamos en cuenta que absolutamente todas estas variables tengan algo que ver y afecten directamente a las reservas internacionales.

b. Especifique la forma matemática de este tipo de relación.

Y=x1+x2+x3+x4

3. Una vez que haya terminado la construcción y especificación del modelo, determine si las variables que está utilizando tienen una definición explícita; si es necesario, establezca la información que utilizará para medirlas.

Por ejemplo, si va a utilizar la variable demanda de dinero en México, deberá indicar cuál de los agregados monetarios (M1, M2, M3 o M4) va a utilizar para la medición estadística esperada de esta variable.

4. Identifique las fuentes de información que utilizará para recolectar la información de cada una de las variables.

Banco de México

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI)

Este paso es uno de los más importantes y complejos; de él depende la calidad de los resultados de su análisis de regresión. Cualquier duda resuélvala con su docente.

5. Para la organización de su base de datos utilice una hoja de cálculo, pues como ya se ha dicho, el paquete E-views permite exportar e importar la información desde ellas.

6. Elabore un reporte en el que describa:

a. Modelo con el que trabajará.

Y = β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4 +μ

b. Relaciones causales que espera obtener.

Mediante la representación de este modelo económico, buscamos explicar la variable dependiente Y que definiremos como las Reservas Internacionales mediante el uso de 4 variables independientes que nos ayudaran a explicar este modelo. Las reservas internaciones dependen en gran medida de esos 4 factores que en conjunto y que con base a cálculos que realizaremos con EVIEWS podremos ver que tanto influyen en esa variable independiente y si la explican de manera matemática. Sin embargo y en base a las variables buscadas de acuerdo a su relación con la variable Y creemos que están en forma adecuada relacionadas con la variable principal.

c. Adecuaciones que debió realizar para la recolección de la información.

Se buscó la información de las variables independientes que fuera la más precisa y concisa posible para que la relación con la variable dependiente fuera lo más relacionada posible. Por ello se utilizó información del Banco de Méxiuco y del INEGI para la recolección de los datos a utilizar.

Considere que en la segunda parte de este Cuaderno utilizará la información obtenida para llevar a cabo el análisis de regresión simple y múltiple.

Segunda parte

Análisis de regresión

El análisis de regresión permite calcular los parámetros, hasta ahora desconocidos, del o de los modelos que ha diseñado y utilizarlos para describir la naturaleza del comportamiento

de las relaciones entre las variables planteadas. Estos modelos pueden utilizarse para la toma de decisiones, tanto en el ámbito de las empresas como en la gestión del sector público. Con ellos también pueden realizarse conjeturas o pronósticos sobre el comportamiento futuro de las variables.

Instrucciones: Con la formulación del modelo y la base de datos que ha conformado en la primera parte de su cuaderno, lleve a cabo el análisis de regresión atendiendo el orden de las siguientes actividades.

1. Ingrese al paquete E-views y copie su base de datos desde la hoja de cálculo previamente elaborada.

2. Analice estadísticamente la información de cada una de las variables, considerando lo siguiente:

─ Ponga énfasis en la desviación estándar, asimetría, curtosis y normalidad de la información.

─ Una vez que vaya realizando los cálculos, se le sugiere colocar los resultados en una hoja de Word, donde pueda consultarlos sin

...